Browsing by Author "Uçar, Nuri"

Now showing 1 - 5 of 5

Citation - WoS: 9
Citation - Scopus: 11
Boriding Kinetics and Mechanical Properties of Borided Commercial-Purity Nickel
(Natl inst Science Communication-niscair, 2017) Uçar, Nuri; Calik, A.; Ucar, N.; Delikanli, K.; Carkci, M.; Karakas, S.; Bankacılık ve Finans; 03.01. Bankacılık ve Finans; 03. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi; 01. Çankaya Üniversitesi
Kinetics of boride layer growth and tensile behaviour in bonded commercial-purity nickel was investigated. Bonding was carried out in a solid medium consisting of Ekabor-II powders at 1173, 1223 and 1273 K for periods of 3, 5 and 8 h. Scanning electron microscopy (SEM) and optical microscopy showed column morphology in the boride layer. X-ray diffraction (XRD) analyses indicated that the boride layer formed on the surface consisted mainly of Ni2B, with precipitates of Ni6Si2B. A parabolic relationship between layer thickness and processing temperature was observed. The obtained results showed that although the boride layer thickness increased with increasing boriding temperature and time, boriding parameters had no significant effect on the hardness of the boride layer or the matrix. Tensile properties were negatively influenced by the bonding treatment; both yield and tensile strength values decreased due to the presence of the hard yet brittle surface coating. In addition, the growth kinetics of boride layers was also analysed. The results showed a nearly parabolic relationship between the layer thickness and the process temperature, with activation energy of 47.3 kJ mol(-1).
Doğrusal Olmayan Bootstrap Koentegrasyon Testleri: OECD Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesi Üzerine Bir Uygulama
(2018) Uçar, Nuri; Güler, Hüseyin; 189073; 03.01. Bankacılık ve Finans; 03. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi; 01. Çankaya Üniversitesi
Bu çalışmanın doğrusal olmayan panel eşbütünleşme testleri önermesinin dışında ekonometri literatürüne ikinci katkısı ise, doğrudan eşbütünleşme testleri elde etmek yerine, uzun dönem denklemden elde edilen hata tahminlerinin hata düzeltme modellerine uzun dönem değişken olarak eklenip, doğrusal olmayan panel eşbütünleşme testlerini bu modeller üzerinden geliştirecek bootstrap yöntemi öne sürmesidir. Uygulamada, Bootstrap hipotez testleri, Monte Carlo yöntemiyle kritik değerler üretilip, bu kritik değerlere göre değerlendirilmiştir. Bootstrap tahminler için -hem parametre hem de istatistikler- Matlab da kod yazılmıştır. Üretilen eşbütünleşme testleri OECD ülkeleri için, Satın Alma Gücü Paritesi için uzun dönem ilişkinin olup olmadığını test etmek için kullanılmışlardır. Bu uygulamadan elde edilen sonuçlara göre, "diğer ülkelerde" uzun dönem ilişki varken, G7 ülkelerinde ise gözlemlenmemiştir. Satın Alma Gücü Paritesinin iki gurup arasında farklılaşması, ilginç bir sonuçtur. Veri seti oluştururken 2008 krizi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Krizin 5 yıl öncesi ve sonrası veri setine dâhil edilmiştir. Buradaki amaç kriz şokunu ortak bir faktör olarak düşünmek ve bu faktörün yatay kesitte bağımlılığa neden olduğunu dikkate alarak bootstrap yaklaşımı ile parametre tahminlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca, kriz öncesi dönemi kapsayan veriler içinde Satın Alma Gücü Paritesi araştırılmıştır. Tüm ülkeleri dikkate aldığımızda, kriz dönemini içeren 2003.01-2013.01 dönemi ile kriz öncesi dönem farklılaşmaktadır. Kriz öncesi doğrusal olmayan eşbütünleşme gözükürken, kriz döneminde böyle bir şey söz konusu değildir. Krizin neden olduğu ekonomik şokun ülke ekonomilerinde enflasyon ve döviz kuru verilerinde birlikte kırılmalara (co-breaking) neden olması bu değişkenler arasında doğrusal olmayan eşbütünleşmenin varlığı yönünde beklentiye neden olabilir. Bu doğrusal olmayan yapının "diğer ülkelerde" varlığını göstermesi fakat "G7" ülkelerinde ise eşbütünleşmenin gözlemlenmemesi, bu ülkelerin bu süreçte birbirlerinden ayrıştıklarını da göstermektedir Ekonometri teorisi açısından, bu çalışmada ortaya atılan testlerin istatiksel ve asimptotik özellikleri geliştirilmeye açıktır. Ayrıca, burada önerilen doğrusal olmayan testler uygulama açısından sadece bootstrap yaklaşımı ile değil, diğer yatay kesit bağımlılığını dikkate alan panel veri analizi içerisinde de geliştirilmeye uygundur. Uygulama aşamasında ise, döviz kurundaki değişen varyans problemini dikkate alan test istatistikleri ışığında Satın alma Gücü Paritesi geliştirilebilir.
Doğrusal Olmayan Panel Eşbütünleşme Testleri Kullanılarak Fisher Etkisinin OECD Ülkeleri İçin Araştırılması
(2018) Uçar, Nuri; 189073; 03.01. Bankacılık ve Finans; 03. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi; 01. Çankaya Üniversitesi
Citation - WoS: 1
Effect of Nickel Content on the Boronising Behaviour of Permalloys
(Scibulcom Ltd, 2015) Ucar, N.; Karakaş, Mustafa Serdar; Iyi, O.; Uçar, Nuri; Calik, A.; Karakas, M. S.; 48915; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; Bankacılık ve Finans; 06.07. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; 03.01. Bankacılık ve Finans; 03. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi; 06. Mühendislik Fakültesi; 01. Çankaya Üniversitesi
Permalloys with nickel contents ranging from 60 to 90% were boronised in a solid medium using the powder pack method. In this method, commercial Ekabor-II powders were thoroughly mixed with ferro-silicon powders to form the boronising medium. The samples were boronised in an electrical resistance furnace for 5 h at 1173 K under atmospheric pressure. The results showed that borosilicide and boride layers were formed on the surface of boronised permalloys, with average hardness of 900-1000 HV0.1. The average thickness of the multilayer coating was 90 mu m, and did not show significant change with Ni content within the range studied. The saw-tooth morphology of the boride layers were smoothened with increasing nickel content.
Rethinking Fisher Effect with New Keynesian Phillips Curve
(2019) Uçar, Nuri; 189073; 03.01. Bankacılık ve Finans; 03. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi; 01. Çankaya Üniversitesi
I modify and enlarge the simple Fisher equation by including different inflation dynamics and multiple common unobservable factors. I investigate the long runrelationship by carrying out a series of estimators and models that have been developed recently. I observe that augmentation of Fisher equation leads to provide the supportive evidence for the long run relationship between nominal interest rate and inflation.