Finansal İktisat Bölümü Tezleri

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/20.500.12416/651

Browse

Now showing 1 - 5 of 5

A macro stress test application on the financial system of Turkey: A credit risk perspective
(2022) Alan, Ayşegül
Makro stres testi uygulamaları ilk olarak 1991 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından başlatılan Mali Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) ile tanıtılmıştır. Her ekonomik ve finansal krizle birlikte makro stres testlerinin popülaritesi artmıştır. Bu çalışma, Vektör Hata Düzeltme modeli ve kamuya açık en güncel veriler kullanılarak makro değişkenler üzerindeki şoklara karşı Türkiye'nin finansal istikrarını test etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, finans sektörünün temel direği olan bankacılık sektörü üzerine, 2005-2021 dönemi aylık verilere dayalı Vektör Hata Düzeltme Modeli kullanılarak makroekonomik değişkenler üzerine şoklar verilmesi ile stress testi uygulanmıştır. Şokların seçilen finansal istikrar göstergesi takipteki kredi oranı üzerindeki etkisi Etki-Tepki Fonksiyonları kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, bankacılık sektörünün uygulanan şoklara dayanıklı olduğunu ve takipteki kredi oranındaki artışın önemli bir endişe kaynağı olmadığını göstermiştir. Mevcut çalışma ayrıca, periyodik testler gerçekleştirerek ve sonuçları yayınlayarak ihtiyatlı gözetim ihtiyacının, gelecekteki olası şoklara hazırlıklı olmak için büyük önem taşıdığını vurgulamıştır.
A model to determine credit rating
(2015) Kara, Zeynep Gülizar
Türkiye'de kurum tabanlı bir finansal sistem bulunmaktadır. Bu sistemde her çeşit işletmeler ihtiyaç duydukları fonları çoğunlukla bankalardan temin etmektedirler. Bundan dolayı, bankalar Türkiye'deki en önemli finansal kurumlardır. Bu bakımdan bankaların yüz yüze oldukları en önemli risk de, alınan kredinin geri ödenmemesi olasılığı ve bunun sonucunda bankanın uğrayacağı zarar olarak tanımlanabilecek, kredi riskidir. Bu nedenle bankaların kredi riskleri etkili bir şekilde yönetmeleri çok önemlidir. Bunu başarmanın yollarından birisi, kredi ve kredi limiti için başvuran işletmelerin kredibilitelerinin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme süreci kredi derecelendirimesi olarak isimlendirilir. Bu tezde, bir bankanın kredi müşterisi olabilecek işletmelerin kredi derecelendirmelerinin yapılmasını sağlayacak çok değişkenli istatistiksel bir model geliştirilmiştir. Bir bankaya yapılan kredi başvuralarından özgün bir veri seti oluşturulmuştur. Kredi başvurusu kabul edilen ve kredi başvurusu reddedilen işletmeler veri setine dahil edilmiştir. Bu işletmeler modelin vakalarını oluşturmuştur. Bağımsız değişken olarak finansal veriler (finansal oranlar ve yüzde değişimler) kullanılmıştır. Kredi derecelendirme için en iyi model lojistik regresyon modeli (logit modeli) olduğu tespit edilmiştir. Kredi başvrusu kabul edilen reddedilen işletmeleri ayıran en önemli değişkenlerin net kâr marjı ve borçluluk oranı olduğu belirlenmiştir. Net kâr marjının artışı kredi başvurusunun kabul edilmesi olasılığını artırmaktadır. Borçluluk oranının artışı kredi başvurusunun reddedilmesi olasılığını artırmaktadır.
A reinvestigation of the hysteresis hypothesis in the OECD countries
(2015) Tartici, Melis
Bu çalışmada işsizlikte histeri hipotezi İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) üyesi 24 ülke üzerinde yeniden incelenmiştir. Literatürde OECD ülkeleri üzerinde yapılmış çalışmalar uygulanan ekonometrik metotlara ve kullanılan verilere aşırı hassasiyet gösterdiği için oldukça karışık sonuçlar vermiştir. Bundan dolayı, bu konuya bir açıklık getirebilmek adına klasik birim kök testlerinin yanında asimetrik ayarlama, yapısal kırılma veya ikisine birden izin veren testler değerlendirilmiştir. Uygulanan testlere göre incelenen ülkelerin çoğunda işsizlikte histeri etkisi kanıtlanmıştır. Bu yüzden, OECD ülkelerinin emek piyasaları, özellikle işsizlik oranlarının 2008-2009 küresel finansal kriz öncesi seviyelerine gerilemesi için, acil reformlara ihtiyaç duymaktadır.
Efficiency and productivity in Turkish banking sector
(2014) Bayri, Erinç
Bu çalışma 2003-2012 yılları arasındaki Türk Bankacılık sektörünün verimlilik ve etkinlik gelişimini veri zarflama analiz yöntemi (VZA), malmquist endeksi ve parametrik olmayan veriler kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın bir amacı da 2001 krizi sonrası Türk bankacılık sektörünün üretim miktarının etkilenip etkilenmediğini incelemektir. Üretimi etkileyebilecek faktörler arasında yer alan şube, ATM ve çalışan sayısındaki artıştan da anlaşılabileceği gibi bu dönem bankacılık sektörünün hızlı gelişim dönemi kabul edilebilir. Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün üretim gelişimi 0.1/yıl olarak bulunmuştur, bu değer bankacılık açısından düşük bir değerdir. Çalışılan süre zarfı içerisinde özel bankaların yabancı bankalardan daha yüksek performans sergilediği kanaatine ulaşılmıştır. Son olarak 2008 yılında meydana gelen küresel ekonomik krizin bankacılık sektörüne etkisi araştırılmış, bu araştırma ile dünya çapında yaygın kabul edilen ''bankaların bu krizden önemli ölçüde etkilendiği'' görüşünün aksine ulaşılmıştır.
The efficiency of housing market in Turkey
(2015) Yavuz, Hüseyin
Bu çalışmada literatürde bir ilk olarak Türkiye'de konut piyasasının etkinliği ve konut piyasasında dalga etkisinin varlığı incelenmiştir. Bu amaçla, Türkiye'nin 81 ilinin tamamına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerini değerlendirdiği coğrafi gruplandırmanın aslına bağlı kalınarak çeşitli birim kök testleri uygulanmıştır. Yapısal durağanlık ve doğrusal ayarlamayı benimseyen klasik birim kök testinin yanısıra doğrusal olmayan ve yapısal kırılmaları dikkate alan doğrusal olmayan testler uygulanmıştır. Yapılan testler çelişen sonuçlar ortaya koymasına rağmen Türkiye'deki konut piyasalarının ağırlıklı olarak etkin olmadığını kanıtlarla ispatlamıştır. Ayrıca yine kanıtlara dayanarak Türk konut piyasasında dalga etkisi olduğu ispatlanmıştır. Bu bilgiler ışığında Türk konut piyasası etkin olmayan marketlerin ve dalga etkisi kaynağı olan bölgelerin acilen incelenmesine ihtiyaç duymaktadır.

Browse

Browsing Finansal İktisat Bölümü Tezleri by Department "Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal İktisat Bölümü"