Bilgilendirme: Kurulum ve veri kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir. Göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.
 

Yüksel, Aslı

Profile Picture
Profile URL
https://hdl.handle.net/20.500.12416/9104
Name Variants
Yuksel, Asli
Job Title
Yrd. Doç. Dr.
Email Address
abayar@cankaya.edu.tr
Main Affiliation
03.04. İşletme
İşletme
03. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
01. Çankaya Üniversitesi
Status
Former Staff
Website
ORCID ID
Scopus Author ID
Turkish CoHE Profile ID
Google Scholar ID
WoS Researcher ID

Sustainable Development Goals

SDG data is not available
This researcher does not have a Scopus ID.
This researcher does not have a WoS ID.
Scholarly Output

3

Articles

3

Views / Downloads

11/0

Supervised MSc Theses

0

Supervised PhD Theses

0

WoS Citation Count

19

Scopus Citation Count

18

WoS h-index

2

Scopus h-index

1

Patents

0

Projects

0

WoS Citations per Publication

6.33

Scopus Citations per Publication

6.00

Open Access Source

3

Supervised Theses

0

JournalCount
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi1
İktisat İşletme ve Finans1
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money1
Current Page: 1 / 1

Scopus Quartile Distribution

Competency Cloud

GCRIS Competency Cloud

Filters

2006 - 200912010 - 20152
Reset filters

Settings

Scholarly Output Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Article
    Citation - WoS: 3
    The Role of Liquidity in the Pricing of Stocks Traded on the Istanbul Stock Exchange
    (Bilgesel Yayincilik San & Tic Ltd, 2010) Doganay, Mete; Yuksel, Asli; Yuksel, Aydin
    The role of liquidity in the pricing of stocks traded on the Istanbul Stock Exchange This paper extends the empirical literature on the relationship between liquidity and stock returns by providing evidence from the Istanbul Stock Exchange. Using share turnover as a proxy for liquidity, this relationship is examined in two alternative ways. First, Fama and MacBeth (1973) cross-sectional regressions are employed with liquidity, beta, size and book to market ratio serving as potentia firm characteristics that may be relevant for pricing. Second, the role of liquidity is examined in a Fama and French (1993) framework. The findings reveal the following: Liquidity and book-to-market value are identified as two firm characteristics that appear to contain information about variation in expected returns. Moreover based on the explanatory power of the model and the Outcome of the Gibbon, Ross, and Shanken (1989) test, Fama and French (1993) three-factor asset-pricing model augmented by the liquidity factor appears to fit the data well.
  • Thumbnail Image
    Article
    Avrupa Birliği Kararlarının IMKB'deki Hisse Senetlerinin Getiri Oranları Üzerine Etkileri
    (2006) Akmut, Özdemir; Yüksel, Aslı; Yüksel, Sadettin Aydın
    Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri özellikle Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonra yoğunluk kazanmıştır. 1990'lı yılların ikinci yarısından günümüze kadar geçen zamanda Türkiye ile ilgili çok sayıda Avrupa Komisyonu tavsiyesi ve Avrupa Konseyi ve Parlementosu kararı alınmıştır. Bu çalışma hisse senetleri piyasasının etkin olduğu varsayımından yola çıkarak Ocak 1997-Aralık 2002 döneminde Avrupa Birliği'nde Türkiye ile ilgili açıklanan tavsiye ve kararların istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinin getiri oranlan üzerindeki etkilerini test etmektedir. Analizde ülke gündeminde hisse senedi getiri oranlannı etkileyebilecek başka bir olayın olmadığı günlerde alınan kararlar tespit edilip, çıkarımlar yapılırken bu kararlara verilen tepkiler baz alınmıştır. Test sonuçlan Avrupa Birliği'nde Türkiye ile ilgili alman kararlara beklenilen doğrultuda anlamlı tepkiler verildiği hipotezine sınırlı destek vermektedir. Bu tepkilerde genellikle sektöre bağlı bir farklılık tespit edilememiştir.
  • Thumbnail Image
    Article
    Citation - WoS: 16
    Citation - Scopus: 18
    An Empirical Examination of the Generalized Fisher Effect Using Cross-Sectional Correlation Robust Tests for Panel Cointegration
    (Elsevier Science Bv, 2015) Yuksel, Aydin; Omay, Tolga; Yuksel, Asli
    This study examines the generalized Fisher hypothesis as applied to common stocks by using the recently proposed second generation panel cointegration tests. Unlike their predecessors, these new tests assume the existence of cross-section dependence in the data. For the sample analyzed, we report that these new tests, but not their predecessors, provide strong support for the existence of cointegration between stock and goods prices. Moreover, further analysis cannot reject the hypothesis that the cointegration relation is linear. Finally, our Fisher coefficient estimates are in the range between 0.68 and 1.27 and give support to the generalized Fisher hypothesis. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.