Bilgilendirme: Sürüm Güncellemesi ve versiyon yükseltmesi nedeniyle, geçici süreyle zaman zaman kesintiler yaşanabilir ve veri içeriğinde değişkenlikler gözlemlenebilir. Göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Veri Analitiği Bölümü Tezleri

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/20.500.12416/7218

Browse

Browsing Veri Analitiği Bölümü Tezleri by Access Right "info:eu-repo/semantics/openAccess"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Master Thesis
    Döviz kuru ve enflasyon ilişkisi: Türkiye örneği
    (2023) Celkan, Özlem Simay; 01. Çankaya Üniversitesi
    Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde döviz kuru değişimlerinin yurt içi enflasyon üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analizler, 2013-2021 döneminin aylık verilerini kapsamaktadır. İncelemelerde, 2013-2021 yılları arasında en çok ithalat yapılan 10 ülke verileri baz alınarak çalışılmıştır. Bu 10 ülke için döviz türlerine göre ithalat oranlarının ağırlıkları hesaplanmış ve bunun sonucunda ağırlıklandırılmış döviz kuru olarak Dolar ve Euro baz alınmıştır. Enflasyonu ölçmek için genel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve TÜFE'nin alt grupları kullanılmıştır. Gagnon ve Ihrig (2004) çalışmasından yola çıkılarak regresyon analizleri yapılmıştır. Regresyon için kullanılan modelde hem tüketici fiyat endeksi hem de kur dalgalanmalarının yerel piyasaya etkisini gözlemlemek amaçlanmıştır. Analizlerde R programlama dili kullanılmıştır. Literatür araştırmaları sonucu görüldüğü üzere, döviz kuru geçişkenliği özellikle yüksek ve belirsiz enflasyon dönemlerinde önem kazanmaktadır. Analiz sonuçlarında da, döviz kuru geçişkenliğinin ele alınan dönemde genel tüketici fiyatlarına etki ettiği görülmüştür. Kısa dönem ve uzun dönem geçişkenliğin sonuçlarından da bahsedilmektedir.
  • Thumbnail Image
    Master Thesis
    Ekonomik haberlerin sürü davranışı üzerindeki etkileri
    (2023) Aydın, Aysu; 01. Çankaya Üniversitesi
    Sürü davranışı, Etkin Piyasa Hipotezinin (EPH) ileri sürdüğü argümanlara ters düştüğü için finans literatüründe geçmişte yoğun bir şekilde araştırılmıştır ve günümüzde de bu araştırmalar devam etmektedir. Sürü davranışı, yatırımcıların kendi bilgileri yerine bir kişi/kurum/grup yatırımcı kararlarına daha fazla güvenip onların yatırım kararlarını takip etmesini veya piyasanın artış ve azalışlarına göre karar vermelerini ifade etmektedir. Aynı zamanda, yatırımcıların davranışlarının belli dönemlerde benzerlik göstermesi (yüksek korelasyonun olması) sürü davranışı gibi kendini gösterse de bu gerçekten sürü davranışı olarak değerlendirilmemelidir. Dolayısıyla, gerçek sürü davranışının var olması EPH'den uzaklaşıldığını ve yatırımcıların rasyonel davranmaktan uzaklaştığını ifade edebilir. Eğer piyasa da takip edilen ve sürü davranışına yol açan aktörler daha fazla bilgiye sahip ise sürü davranışının rasyonel olduğu söylenebilir. Sürü davranışının sermaye piyasasında baskın olması piyasa etkinliğine engel olabilir ve piyasa fiyatlarının karar vermede kullanılacak temel bir istatistik olarak kullanılmasının yetersizliğine yol açabilir. Bu çalışma sürü davranışını incelemek için piyasa hareketlerini (herding towards the market) kullanmayı amaçlamaktadır. Bu amaç için yoğun olarak kullanılan üç yöntem vardır. Bu yöntemlerden ilk ikisi yatay kesit standart sapma (CSSD-cross sectional standard deviation) ve yatay kesit mutlak sapma (CSAD-cross sectional absolute deviation) yöntemleri olarak sıralanabilir. Bu iki yöntemde sapmalar piyasa getirisinden uzaklaşma olarak hesaplanmaktadır. Üçüncü yöntem de CSSD hesaplaması getiri yerine sistematik risk kullanılarak yapılmakta ve sürü davranışı değişkeni bir gizli değişken olarak tahmin edilmektedir.