Çankaya GCRIS Standart veritabanının içerik oluşturulması ve kurulumu Research Ecosystems (https://www.researchecosystems.com) tarafından devam etmektedir. Bu süreçte gördüğünüz verilerde eksikler olabilir.

Meslek Yüksek Okulu

Permanent URI for this communityhttps://hdl.handle.net/20.500.12416/285

Browse

Browsing Meslek Yüksek Okulu by Author "189073"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 5 of 5
  • Thumbnail Image
    Conference Object
    Citation Count: Uçar, Nuri; Güler, Hüseyin. "Doğrusal Olmayan Bootstrap Koentegrasyon Testleri: OECD Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesi Üzerine Bir Uygulama", 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul: Marmara Üniversitesi, pp. 95-96, 2018.
    Doğrusal Olmayan Bootstrap Koentegrasyon Testleri: OECD Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesi Üzerine Bir Uygulama
    (2018) Uçar, Nuri; Güler, Hüseyin; 189073
    Bu çalışmanın doğrusal olmayan panel eşbütünleşme testleri önermesinin dışında ekonometri literatürüne ikinci katkısı ise, doğrudan eşbütünleşme testleri elde etmek yerine, uzun dönem denklemden elde edilen hata tahminlerinin hata düzeltme modellerine uzun dönem değişken olarak eklenip, doğrusal olmayan panel eşbütünleşme testlerini bu modeller üzerinden geliştirecek bootstrap yöntemi öne sürmesidir. Uygulamada, Bootstrap hipotez testleri, Monte Carlo yöntemiyle kritik değerler üretilip, bu kritik değerlere göre değerlendirilmiştir. Bootstrap tahminler için -hem parametre hem de istatistikler- Matlab da kod yazılmıştır. Üretilen eşbütünleşme testleri OECD ülkeleri için, Satın Alma Gücü Paritesi için uzun dönem ilişkinin olup olmadığını test etmek için kullanılmışlardır. Bu uygulamadan elde edilen sonuçlara göre, "diğer ülkelerde" uzun dönem ilişki varken, G7 ülkelerinde ise gözlemlenmemiştir. Satın Alma Gücü Paritesinin iki gurup arasında farklılaşması, ilginç bir sonuçtur. Veri seti oluştururken 2008 krizi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Krizin 5 yıl öncesi ve sonrası veri setine dâhil edilmiştir. Buradaki amaç kriz şokunu ortak bir faktör olarak düşünmek ve bu faktörün yatay kesitte bağımlılığa neden olduğunu dikkate alarak bootstrap yaklaşımı ile parametre tahminlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca, kriz öncesi dönemi kapsayan veriler içinde Satın Alma Gücü Paritesi araştırılmıştır. Tüm ülkeleri dikkate aldığımızda, kriz dönemini içeren 2003.01-2013.01 dönemi ile kriz öncesi dönem farklılaşmaktadır. Kriz öncesi doğrusal olmayan eşbütünleşme gözükürken, kriz döneminde böyle bir şey söz konusu değildir. Krizin neden olduğu ekonomik şokun ülke ekonomilerinde enflasyon ve döviz kuru verilerinde birlikte kırılmalara (co-breaking) neden olması bu değişkenler arasında doğrusal olmayan eşbütünleşmenin varlığı yönünde beklentiye neden olabilir. Bu doğrusal olmayan yapının "diğer ülkelerde" varlığını göstermesi fakat "G7" ülkelerinde ise eşbütünleşmenin gözlemlenmemesi, bu ülkelerin bu süreçte birbirlerinden ayrıştıklarını da göstermektedir Ekonometri teorisi açısından, bu çalışmada ortaya atılan testlerin istatiksel ve asimptotik özellikleri geliştirilmeye açıktır. Ayrıca, burada önerilen doğrusal olmayan testler uygulama açısından sadece bootstrap yaklaşımı ile değil, diğer yatay kesit bağımlılığını dikkate alan panel veri analizi içerisinde de geliştirilmeye uygundur. Uygulama aşamasında ise, döviz kurundaki değişen varyans problemini dikkate alan test istatistikleri ışığında Satın alma Gücü Paritesi geliştirilebilir.
  • Thumbnail Image
    Conference Object
    Citation Count: Uçar, Nuri. "Doğrusal Olmayan Panel Eş bütünleşme Testleri Kullanılarak Fisher Etkisinin OECD Ülkeleri İçin Araştırılması", 2.Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 2018.
  • Thumbnail Image
    Article
    Citation Count: Uçar, Nuri (2019). "Rethinking Fisher Effect with New Keynesian Phillips Curve", Econometrics Letters, Vol. 6, No. 2, pp. 35-47.
    Rethinking Fisher Effect with New Keynesian Phillips Curve
    (2019) Uçar, Nuri; 189073
    I modify and enlarge the simple Fisher equation by including different inflation dynamics and multiple common unobservable factors. I investigate the long runrelationship by carrying out a series of estimators and models that have been developed recently. I observe that augmentation of Fisher equation leads to provide the supportive evidence for the long run relationship between nominal interest rate and inflation.
  • Thumbnail Image
    Article
    Citation Count: Uçar, N., Omay, T. (2009). Testing for unit root in nonlinear heterogeneous panels. Economics Letters, 104(1), 5-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2009.03.018
    Testing for unit root in nonlinear heterogeneous panels
    (Elsevier Science S A, 2009) Uçar, Nuri; Omay, Tolga; 189073
    We develop unit root tests for nonlinear heterogeneous panels where the alternative hypothesis is an exponential smooth transition (ESTAR) model, and provide their small sample properties. We apply our tests for investigating the income convergence hypothesis in the OECD sample
  • Thumbnail Image
    Article
    Citation Count: Ucar, Nuri; Guler, Huseyin, "Testing stochastic income convergence in seasonal heterogeneous panels", Economic Modelling, Vol. 27, No. 1, pp. 422-431, (2010).
    Testing Stochastic Income Convergence In Seasonal Heterogeneous Panels
    (Elsevier, 2010) Uçar, Nuri; Güler, Hüseyin; 189073
    In this paper we introduce a seasonal version of the Solow-Swan growth model and acquire an empirical income convergence equation. We take this equation as a basis to investigate whether income convergence exists in an OECD sample. To do this, we propose the test statistics under various asymptotic properties for some of the seasonal frequencies in the context of nonstationary heterogeneous panels. Critical values and moments of our statistics are generated and their finite sample performances are examined via Monte Carlo simulations. (C) 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.